投资风险的管理与控制试题
- 收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（ ）。
- 在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。
- 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
- 以下不属于常见的风险价值估算方法的是（）。
- 股票基金面临较其他类型基金更高的投资风险，主要是（ ）。
- 目前常用的风险价值模型技术不包括（）。
- 下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。
- 利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是（）。
- 关于汇率风险，以下表述错误的是（）。
- 下列不属于风险调整的收益指标的是（）。