投资风险的管理与控制试题
- 保本基金的特点不包括（ ）。
- 股票基金的持股集中度的计算公式为（）。
- 以下不属于保本基金的特点的是（ ）。
- 关于保本基金的描述，正确的是（ ）。Ⅰ.通过双重机制实现保本Ⅱ.通过收缩安全垫积极分享市场上涨收益Ⅲ.在震荡市场上优势明显Ⅳ.目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略
- 某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。
- 目前常用的风险价值模型技术不包括（ ）。
- 偏股型基金的风险（ ），预期收益率（ ）。
- 下列不属于风险调整后收益指标的是（ ）
- 关于流动性风险管理的主要措施，下列说法正确的是（）。Ⅰ 制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要Ⅱ 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪Ⅲ 建立流动性预警机制Ⅳ 进行流动性压力测试
- 股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。