投资风险的管理与控制试题
- 下列选项中，属于系统风险的是（）。I.利率风险II.汇率风险III.政策风险IV.经营风险V.财务风险
- 投资风险的主要因素不包括（ ）。
- 投资风险的主要因素包括（ ）。I.市场风险 Ⅱ.流动性风险Ⅲ.信用风险Ⅳ.提前赎回风险
- 按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（ ）。
- 以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。
- 关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是（ ）。
- 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
- 利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是（）。
- 下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（ ）。
- 下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小