投资风险的管理与控制试题
- 不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
- 下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，描述错误的是（ ）。
- （ ）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。
- 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
- （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
- 根据风险的来源，投资风险可分为（ ）
- 如果某基金的贝塔系数（ ）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。
- 下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。
- 期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作，但由于期间市场波动，期末股票市值变为6000万元，基金资产净值变为 9000 万元（不考虑费用和份额等变动），那么此时股票投资占基金资产净值的比例为（）。
- 与其他指数基金一样，下面（ ）也会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。