投资风险的测量单选题
下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。
- A．被认为是最精准贴切的计算VaR值方法
- B．在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型
- C．所选用的历史样本期间非常重要
- D．计算量较大
【答案】：C
【解析】：
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。选项C是历史模拟法的特点。
【考点】：
风险价值