投资风险的管理与控制试题
- （ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
- 在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
- （ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
- 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（ ）。
- （ ）主要受通货膨胀预期、中央银行的货币政策、经济周期和国际利率水平等的影响。
- 下列关于指数基金的说法，不正确的是（ ）。
- 货币基金是指以货币市场工具为投资对象的基金，下列不是货币基金投资对象的是（ ）。
- 债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（ ）的监控指标。
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
- 收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（ ）。