投资风险的管理与控制试题
- 下列关于汇率风险的说法，错误的是（）。
- 以下关于风险价值的说法正确的是（ ）。Ⅰ.投资的风险价值是指投资者冒风险进行投资所获得的报酬，投资风险越大，投资者对投资报酬率的要求就越高Ⅱ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失Ⅲ.又称风险收益，风险报酬，是投资者由于冒风险进行投资而获得的额外报酬Ⅳ.市场风险内部模型已成为市场风险的主要计量方法
- 当贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
- 当贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。
- （ ）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。
- 如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的（ ）。
- 以下不属于市场风险的是（ ）。
- 通常可以用（ ）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。
- 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
- 某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。