投资风险的测量单选题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
- A．2
- B．0.8
- C．1.6
- D．1.5
【答案】：B
【解析】：
此题考的是贝塔系数（β）相关内容，答案是B选项，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。，
,其中
表示证券P与市场的相关系数，
为证券P的标准差，
为市场的标准差，β=1.6/（0.6/0.3）=0.8
【考点】：
风险指标
上一条：收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（ ）。 下一条：债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（ ）的监控指标。