投资风险的测量单选题
在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
- A．历史模拟法
- B．参数法
- C．压力测试法
- D．蒙特卡洛模拟法
【答案】：A
【解析】：
此题考的是有关风险价值的计算方法之一的历史模拟法的相关内容，答案是A项，历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。
【考点】：
风险价值
上一条：（ ）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
下一条：（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。