不同类型基金的风险管理单选题
（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
- A．方差
- B．标准差
- C．跟踪误差
- D．贝塔系数
【答案】：C
【解析】：
选项C正确：跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况；
选项AB：方差和标准差是用来衡量投资收益率偏离期望值程度的；
选项D：贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
【考点】：
指数基金与ETF的风险管理
上一条：在VaR估算方法中，（ ）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
下一条：（ ）的指标体现了公司所有权利要求者，包括普通股股东、优先股股东和债权人的现金流总和。