投资风险的管理与控制试题
- 按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（ ）。
- 常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论
- 某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是 （）。
- 当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券叫做（ ）风险。
- 不同类型的股票基金所面临的风险不同，（ ）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。
- 市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（ ）。
- 下列关于利率风险的说法中，错误的是（ ）。
- 下列各不同类型的基金中，（ ）的预期收益最高。
- （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
- 已知两种股票A、B的β系数分别是0.75、1.10，某投资者对这两种股票投资的比例分别是40%和60%，则该证券组合的β系数是（）。