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基金业绩评价试题
假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%,则其年化收益率为 ()。
( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
基金的( )的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差,并以此为基准测度组合绩效的方法是()。
詹森α是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
常用于对基金实际收益率衡量的指标是( )。
下列关于夏普比率的说法,不正确的是( )。
某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为( )。
如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合如下表:则该基金的超额收益率为( )。
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