绝对收益与相对收益单选题
（ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
- A．特雷诺比率
- B．詹森指数
- C．夏普指数
- D．资产定价模型
【答案】：C
【解析】：
选项C正确：夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况；
选项A：特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；
选项B：詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益；
选项D：资产定价模型研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。
【考点】：
风险调整后收益
上一条：假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。 下一条：假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其年化收益率为 （）。