绝对收益与相对收益单选题
如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：
则该基金的超额收益率为（ ）。- A．1.98
- B．1.34
- C．1.64
- D．1.88
【答案】：B
【解析】：
超额收益率=投资组合实际收益-基准组合收益率
由题意，基准组合收益率==0.6*5.87+0.3*1.45+0.1*0.48=4.005
超额收益率=5.34%-4.005%=1.34%
【考点】：
风险调整后收益
上一条：证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向（ )。 下一条：风险管理的基础工作是（ ）。