投资风险的测量单选题
某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。
- A．该基金的最大撤回为2%
- B．该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
- C．该基金对市场的敏感系数为2%
- D．该基金标准差为2%
【答案】：B
【解析】：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。本题中，基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-2%，即.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%。
【考点】：
风险价值
上一条：（ ）是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。 下一条：以下关于大宗商品衍生工具说法错误的是（ ）。