投资风险的管理与控制试题
- （ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
- （ ）是对风险因子的暴露程度。
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.5，市场收益率的标准差为0.45，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- （ ）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。
- 下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是（ ）。
- 下列不属于投资风险的主要因素是（ ）。
- 市场风险管理的主要措施不包括（ ）。
- 下列不属于分级基金要考虑的风险的是（ ）。
- QDII基金在风险管理中需要特别关注的事项不包括（ ）。
- 目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（ ）。