投资风险的测量单选题
（ ）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
- A．参数法
- B．历史模拟法
- C．蒙特卡洛模拟法
- D．算术平均法
【答案】：C
【解析】：
此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
【考点】：
风险价值
上一条：（ ）是对风险因子的暴露程度。 下一条：股票基金A期初的资产净值为15亿元，期末的资产净值为30亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为20亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。