投资风险的测量单选题
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
- A．在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
- B．在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
- C．在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
- D．在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
【答案】：C
【解析】：
C项正确，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元，故应选择C选项。
【考点】：
风险价值
上一条：某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。 下一条：通常可以用（ ）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。