投资风险的管理与控制试题
- 某基金的年化收益率为24%，年化标准差为50%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（ ）。
- 目前常用的风险价值模型技术不包括（ ）。
- 下列关于下行风险说法错误的是（ ）。
- 如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的（ ）。
- 下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有（）。
- 保本基金是一种（ ）的基金品种。
- 目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（ ）天。
- 某基金的份额净值在第一年年初时为8元，到了年底基金份额净值达到10元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了8元。假定这期间基金没有分红，则此基金的第一年的收益率则为（ ）。
- 风险敞口是对风险因子的暴露程度，可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组合，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为（ ）。
- 下行风险标准差的计算公式为（ ）。