投资风险的测量单选题
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
- A．历史模拟法
- B．方差一协方差法
- C．压力测试法
- D．蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
【解析】：
此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容，答案是B项，参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
【考点】：
风险价值
上一条：就“价格优先、时间优先”的指令驱动的成交原则中，在同一时间内，下列表述正确的是（ ）。 下一条：下列各不同类型的基金中，（ ）的预期收益最高。