投资组合管理试题
- 在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。
- 投资决策委员会一般的组成中不包括（ ）。
- 跟踪误差产生的原因不包括（ ）。
- 根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
- 在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。
- 根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（ ）。
- 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
- A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（）。
- 基金公司的（ ）是为基金投资运作提供支持，主要从事宏观、行业和上市公司投资价值研究分析的部门。
- （ ）负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令。