资产配置单选题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
- A．6%
- B．7%
- C．5%
- D．8%
【答案】：D
【解析】：
在资本资产定价模型下，计算公式为：
E（ri）为股票预期收益率，rF为无风险利率，E(rM)为市场预期收益率
【考点】：
资本资产定价模型
上一条：A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（）。
下一条：根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（ ）。