资产配置单选题
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。
- A．可行投资组合集是一片扇形区域
- B．有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支
- C．最小方差法是求解最优投资组合的方法之一
- D．由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
【答案】：B
【解析】：
不存在无风险资产时，可行投资组合集是由双曲线的一支所围成的一个区域，有效前沿为双曲线的上半支；加入无风险资产后，可行投资组合集是一片扇形区域，有效前沿为扇形区域的上边沿。故B错误；在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，最小方差法是求解最优投资组合的方法之一；由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零。
【考点】：
均值方差法
上一条：根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（ ）。 下一条：根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。