投资组合管理试题
- 跟踪误差产生的原因不包括（ ）。
- 关于战略资产配置和战术资产配置，以下说法错误的是（）。
- 假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
- 在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（）。
- 假设市场组合预期收益率为5%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为2.5，则该股票 的预期收益率为（）。
- （ ）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。
- 债券型基金在选择业绩比较基准时（）。
- 股票A的投资收益率为15%、25%、65%的概率分别为0.3、0.4和0.3，则期望收益率为（ ）。
- （ ）是由中证指数公司编制，用以反映A股市场整体走势的指数。
- 如果市场是有效的，证券价格针对一条信息会出现下列何种反应？（ ）