投资组合管理试题
- 关于被动投资指数复制和调整，说法错误的是（ ）。
- 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的 收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
- 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（ ）的情形。
- 某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
- 证券市场有效性的类型不包括（ ）。
- 某证券投资基金发行募集的资金，80%投资于可流通的国债、地方政府债券和公司债券，20%投资于金融债券，该基金属于（ ）型证券投资基金。
- 下列不属于跟踪误差产生原因的是（ ）。
- 关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（ ）。
- 当技术分析无效时，市场至少符合（ ）。
- 资本市场线的y轴截距代表（ ）。