投资风险的管理与控制试题
- 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
- 有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（ ）。
- 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（ ）。
- 信用风险管理的主要措施不包括（ ）。
- 流动性风险管理的主要措施不包括（ ）。
- 投资风险的主要因素包括（ ）。I.市场风险 Ⅱ.流动性风险Ⅲ.信用风险Ⅳ.提前赎回风险
- 分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，以下不属于分级基金需要考虑的风险是（ ）。
- 保本基金可保障本金在不考虑通货膨胀的前提下不受损失，适合（ ）的投资者。
- 下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（ ）。
- 以下关于风险的说法正确的是（ ）。Ⅰ.风险来源于不确定性；Ⅱ.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响；Ⅲ.风险分商业风险、操作风险、投资风险等；Ⅳ.风险有多种表现形式。