投资风险的测量单选题
关于β系数，以下表述错误的是（）。
- A．β系数是对放弃即期消费的补偿
- B．反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性
- C．反映的是证券或组合对市场指数的敏感性
- D．β系数绝对值越大，说明对市场指数的敏感度越强
【答案】：A
【解析】：
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。反映证券组合平均收益率对市场平均收益水平的敏感性，也反映证券或组合对市场指数的敏感性，β系数绝对值越大，说明对市场指数的敏感度越强。A项，无风险利率是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿。
【考点】：
风险指标
上一条：目前，我国货币基金管理费率通常不高于（）。 下一条：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。