投资风险的测量单选题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。
- A．1.5
- B．0.4
- C．1.6
- D．1
【答案】：C
【解析】：
β系数的计算公式为：
，式中：
表示投资组合和市场的相关系数，σp为投资组合的标准差；σm为市场的标准差。将数字带入公式：β=0.8*（0.6/0.3）=1.6。
【考点】：
风险指标
上一条：某投资者在2014年12月31日买入100股股票，每股价格为2元，2015年6月30日，A股公司发放每股0.1元分红，分红后股价为2.2元，那么该区间内该投资者获得的资产回报率和收入回报率分别为（ ） 下一条： 合格境外投资者应自批准之日（）个月内汇入投资本金。