投资风险的测量单选题
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A.2
- B.1.8
- C.1.6
- D.1.5
【答案】:C
【解析】:
此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是C选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。,其中
表示证券P与市场的相关系数,
为证券P的标准差,
为市场的标准差,β=0.8*(0.6/0.3)=1.6
【考点】:
风险指标