证券自营组合型选择题
证券公司建立独立的实时监控系统，应采取的措施有（）。
I.建立自营业务的逐日盯市制度
II.健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制
III.完善风险监控量化指标体系
IV.定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试- A．I、 II、 III、 IV
- B．II 、III 、IV
- C．I、 III
- D．I 、II、 IV
【答案】：A
【解析】：
证券公司应建立独立的实时监控系统。风险监控部门应能够正常履行职责，并能从前、中、后台获取自营业务运作信息与数据，对证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行有效监控。建立自营业务的逐日盯市制度，健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制，完善风险监控量化指标体系。定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。定期或不定期对自营业务进行检查或稽核，确保自营业务各项风险指标符合监管指标的要求并控制在证券公司可承受范围之内。建立健全自营业务风险监控系统的功能，根据法律法规和监管要求，在监控系统中设置相应的风险监控阀值，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化，提高动态监控效率。
【考点】：
证券公司风险监控体系的一般规定
上一条：股份有限公司监事会的人选由股东代表和公司职工代表构成，其中职工代表的比例不得低于（ ）。
下一条：证券交易所对证券公司自营业务的监管内容有（）。
I.对自营业务规定具体的风险控制措施
II.检查开设自营账户的会员是否具备规定的自营资格
III.要求会员按月编制库存证券报表
IV.要求会员的自营买卖业务必须使用专门的股票账户和资金账户