资产配置单选题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）。
- A．股票B和C组合
- B．股票A和C组合
- C．股票A和B组合
- D．无法判断
【答案】：B
【解析】：
两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。
【考点】：
资产收益相关性
上一条：下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。 下一条：在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。