资产配置单选题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。
- A．股票B和C组合
- B．股票A和C组合
- C．股票A和B组合
- D．无法判断
【答案】：B
【解析】：
两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。题目中股票A和C相关性系数最小，故投资组合的风险最低。
【考点】：
资产收益相关性
上一条：假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元，该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.9014元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。
下一条：通常情况下，再融资发行的股票会使流通的股票增加（ ）。