被动投资和主动投资单选题
下列关于跟踪误差说法错误的是（）。
- A．跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
- B．跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
- C．对于目标就是复制某指数的被动型投资策略来说（例如指数基金），由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
- D．完全复制可以做到跟踪误差为零
【答案】：D
【解析】：
D项，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。
【考点】：
被动投资
上一条：B股采取（）形式。
下一条：假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。