资产配置单选题
假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
- A．2%
- B．13%
- C．-4%
- D．6%
【答案】：A
【解析】：
根据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率-无风险收益率）=4%+1.5*（10%-4%）=13%，则超额收益率阿尔法=股票收益率-期望收益率=15%-13%=2%。
【考点】：
资本资产定价模型
上一条：利润表是（ ）报表。
下一条：下列属于另类投资局限性的是（ ）。
Ⅰ.缺乏信息透明度
Ⅱ.流动性较差
Ⅲ.估值难度大
Ⅳ.杠杆率偏低