绝对收益与相对收益单选题
以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是( )。
- A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
- B.与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值
- C.一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大
- D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
【答案】:C
【解析】:
选项C说法不正确,一般来说,算术平均收益率要大于几何平均收益率,两者之差随收益率波动加剧而增大。
算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 (选项A符合),与算术平均收益率不同,几何平均收益率运用了复利的思想,即考虑了货币的时间价值(选项B符合)。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向(选项D符合)。
【考点】:
绝对收益