基金业绩评价方法 第四篇 基金运作管理单选题
下列有关詹森指数的描述中，正确的是( )。
Ⅰ.詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数
Ⅱ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的
Ⅲ.詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的
Ⅳ.詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额- A．Ⅰ、Ⅱ
- B．Ⅱ、Ⅳ
- C．Ⅲ、Ⅳ
- D．Ⅰ、Ⅲ
【答案】：C
【解析】：
詹森是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的，詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额 。
【考点】：
基金业绩评价体系