常用描述性统计概念 单选题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（）。
- A．证券a和b的相关性强
- B．证券a和c的相关性强
- C．相关性一样
- D．不能比较
【答案】：B
【解析】：
相关性的的强弱由相关系数决定，当相关系数为1时完全正相关，为-1时完全负相关，为0时不相关。当相关系数的绝对值越接近1，则相关性越强。0.63的绝对值为丨0.63丨=0.63，-0.75的绝对值为丨-0.75丨=0.75,0.75更接近1，所以证券a和c的相关性强。
【考点】：
相关系数
上一条：股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。 下一条：基金托管人因基金估值错误给基金份额持有人造成损失的，一般应由（）承担。