绝对收益与相对收益单选题
以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。
- A．詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
- B．若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
- C．当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现
- D．当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现
【答案】：D
【解析】：
詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标（选项A符合）。若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异（选项B符合）。当αp>0时，说明基金表现要优于市场指数表现（选项C符合）；当αp<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现（选项D不符合）。
【考点】：
风险调整后收益
上一条：假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其年化收益率为 （）。 下一条：2010年6月29日，投资人刘先生出售的股票金额为50万元，按照我国证券交易的纳税要求，应当缴纳的印花税为（ ）元。