资产配置单选题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
- A．13.33%
- B．12.57%
- C．14.59%
- D．10.67%
【答案】：A
【解析】：
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知：10%=r+2.5×（12%-r），求得无风险利率r=13.33%。
【考点】：
资本资产定价模型
上一条：对基金取得的债券的利息收入、储蓄存款利息收入，应代扣代缴（ ）的个人所得税。 下一条：期货交易所的职责不包括（）。