资产配置单选题

假设市场组合预期收益率为5.6%,无风险利率为2.6%,如果该股票的β值为2.6,则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为()。

A.2.4%
B.3.9%
C.4.8%
D.5.5%

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【答案】:C

【解析】:

根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率)。根据上式可知,2.6%+2.6×(5.6%-2.6%)=10.4%。10.4%-5.6%=4.8%

【考点】:

资本资产定价模型