资产配置单选题
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
- A．投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
- B．可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
- C．除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
- D．抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
【答案】：B
【解析】：
两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误；投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化；除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合；抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。
【考点】：
均值方差法
上一条：债券投资组合资产配置策略中的买入并持有策略对市场流动性的要求（ ）。
下一条：下列不属于基金的非系统性风险的是（ ）。