资产配置单选题
假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
- A．5%
- B．6.3%
- C．0%
- D．无法计算
【答案】：A
【解析】：
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，5%+0×（6.3%-5%）=5%。
【考点】：
资本资产定价模型
上一条：下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是（ ）。 下一条：（ ）是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息。