远期合约和期货合约单选题
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。
- A．买入标的资产现货、卖出远期
- B．卖出标的资产现货、买入远期
- C．同时买进标的资产现货和远期
- D．同时卖出标的资产现货和远期
【答案】：A
【解析】：
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。
【考点】：
远期合约概述
上一条：一份期权合约的价值等于其（ ）。
下一条：一旦保证金账户中的余额低于维持保证金水平，交易所应通知客户追加一笔资金，即追加保证金。追加后的保证金水平应达到（）标准。