绝对收益与相对收益单选题
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔系数为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
- A．0.09
- B．0.1
- C．0.41
- D．0.44
【答案】：A
【解析】：
特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。计算公式为：
式中，
表示特雷诺比率，
表示基金的平均收益率，
表示平均无风险收益率，
表示系统性风险。根据题意可得出
=（16%-6%）/1.1=0.09。
【考点】：
风险调整后收益
上一条：股票基金在2013年12月31日，基金净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元，有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）。 下一条：（ ）将收益率计算区间分为子区间。