被动投资和主动投资单选题
跟踪偏离度的计算公式是（ ）。
- A．跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
- B．跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
- C．跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
- D．跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
【答案】：B
【解析】：
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。
【考点】：
被动投资
上一条：假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（ ）。 下一条：无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（ ）。