绝对收益与相对收益单选题
某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。
- A．0.020
- B．0.022
- C．0.031
- D．0.033
【答案】：B
【解析】：
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：
将数据代入公式，该基金的詹森α=（15%-8%）-1.2×（12%-8%）=0.022。
【考点】：
风险调整后收益
上一条：关于保本基金的描述，正确的是（ ）。
Ⅰ.通过双重机制实现保本
Ⅱ.通过收缩安全垫积极分享市场上涨收益
Ⅲ.在震荡市场上优势明显
Ⅳ.目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略
下一条：期末基金单位资产净值的计算公式是（ ）。