基金业绩评价方法 第四篇 基金运作管理单选题
下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。
- A．在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整
- B．使用的是全部风险
- C．使用的是单一风险
- D．使用的是绝对风险
【答案】：A
【解析】：
特雷诺比率由美国经济学家“杰克。特雷诺”（Jack Treynor) 发明的测算投资回报的指标。用于在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整，特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。所以选项A正确。
【考点】：
基金业绩评价体系
上一条：
假设基金p的各项资产权重分别为股票80%，债券15%，现金5%，则资产配置带来的贡献为（）。
下一条：信息比率是单位跟踪误差所对应的（ ）。