资产配置单选题
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。
- A．风险最小的可行投资组合风险为零
- B．可行投资组合集的上下沿为双曲线
- C．可行投资组合集是一片区域
- D．可行投资组合集的上下沿为射线
【答案】：B
【解析】：
由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；可行投资组合集是一片区域；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。所以B项说法错误。
【考点】：
均值方差法
上一条：（ ）是基金投资运作的具体执行部门。 下一条：（ ）风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。