资产配置单选题
下列关于有效投资组合，说法错误的是（ ）。
- A．在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
- B．有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿
- C．对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
- D．有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势
【答案】：D
【解析】：
有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。故D错误；在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分；有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿；对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小。
【考点】：
最小方差法与有效前沿
上一条：（ ）是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。 下一条：（ ）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。