资产配置单选题

对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5
B.0
C.-1
D.1

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【答案】:C

【解析】:

相关系数值越小,则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左,即投资组合的风险越低。

【考点】:

资产收益相关性